策略交易系列课程什么是现货网格？

2024年10月06日 18:46百科520

行情绝大部分时间是在震荡，只有少部分时间会走出趋势。虽然数字资产的波动比较剧烈，但是以BTC从2018年至今的走势为例，有一半的时间是震荡行情。在震荡行情中，无论是囤币还是做合约，收益均不会很理想，这是行情本身所决定的。如何应对这种震荡行情，有相对稳健的交易策略吗？今天就为大家带来交易震荡行情的策略神器–网格交易。

一、什么是现货网格

现货网格，传统金融又称网格交易，是一种稳定的、保险的、收益率不会大起大落的量化交易策略，被广泛运用于股票、期货、外汇交易。

它是由一位世界级的数学家詹姆斯.西蒙斯发明的，西蒙斯也是最伟大的对冲基金经理之一，他管理的大奖章基金从1988年到2018年30年的时间，获得了39.1%的年化收益，赚钱能力非常惊人。

二、现货网格的原理

网格交易的原理，来自信息论之父香农：任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%；反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。用这个办法来对付价格的随机走势，根据凯利公式，长期交易是盈利的。

现货网格，是指利用行情震荡，在一定价格区间内绘制网格，当价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作，低买高卖，持续交易获利。现货网格属于左侧交易，在价格下跌时买入，价格上涨时卖出。围绕一个价格中枢，不断进行高卖低买的操作。

右侧交易是趋势交易思路，认为价格会沿着趋势一直运动直到有力量改变当前趋势，所以会在上涨的时候，认为行情后期会继续上涨，跟进买多；当然在下跌的时候也会卖出，截短亏损或使用合约做空。左侧交易是震荡交易思维，右侧交易是趋势交易思维，这是两者的本质区别。

下图是网格交易的挂单和成交范例。

三、现货网格适用的行情

现货网格是在一定区间内，低买高卖，不断盈利，所以最适合震荡行情。

如ETH在今年6.19号创出881美元的低点，随后连续强势反弹，6.26达到1280美元附近，连续暴跌之后的强势反弹，或预示短期行情可能出现一波震荡走势。这时就可以使用现货网格策略。

可以设置这波反弹的高低点附近，如900–1250，为网格的区间最高价和最低价。默认行情等分线为网格线，可以看出，如果在6.26号创建网格交易，到7.18号左右价格突破网格最高价，在这三周的震荡行情中，该策略可以获取两波从1000–1250美元的涨幅收益，收益非常可观。

四、如何使用现货网格（智能/手动模式）

现货网格的入口：

Web端，选择【交易】-【策略交易】，在【专业布局模式】下，页面左侧即可看到策略选择列表下的【现货网格】。

APP端，可在【交易】-【现货】-【策略】中，进入【现货网格】页面。

现货网格有【智能创建】和【手动创建】两种模式：

智能创建，系统根据该币对历史行情数据回测，给出策略运行的建议参数，虽然不作为真实收益和保证，但是也是系统不断回测后，比较优秀的策略参数，可以为用户提供参考建议。

系统已经设置好网格参数，用户只需要填入【投入金额】即可创建策略。这种模式非常适合新手使用。

手动创建，对用户的要求较高，需要有一定的交易基础，用户根据对行情的震荡区间判断，来设置策略参数，包括【区间价格】的最高价/最低价；网格的【模式和数量】；以及【投入金额】的类型和额度，才可以创建策略。这种模式需要用户独自判断行情高低点即网格的最高价和最低价，以及网格的数量和投入金额，对用户的交易水平要求比较高。